Trading Forex A Lungo Termine

Big Picture Forex Trading - Un lungo periodo di Forex Trading strategia Un metodo che I39ve sempre approvato per il forex trading è scambiato con il quadro generale. Il quadro generale tiene conto di tutte le informazioni disponibili per una coppia di valute. Questa si articola in diverse aree: Interest Rate È can39t ignorare i tassi di interesse se si desidera il commercio il quadro più ampio. Quando si tiene un commercio di valuta per più di un giorno, you39ll notare qualcosa chiamato rollover. A seconda delle valute interessate e la direzione del commercio, si può pagare un po 'di interesse o guadagnare un po' di interesse. Per la maggior parte, se un paese sta pagando sufficiente interesse, gli operatori mondiali stanno comprando la valuta nei confronti delle valute più deboli, creando una tendenza. Fondamenti di monitoraggio l'andamento delle leve fondamentali dell'economia noto anche come i fondamenti va di pari passo con l'idea di cui sopra. Fondamenti sono cose come l'occupazione, i tassi di interesse, prezzi al consumo, e anche la politica. Il sistema di scambio il quadro generale, è necessario sapere quali sono i fondamentali sono per le valute interessate. Analisi Technicals tecnico ha molti metodi quando sia messo in pratica. Se dici analisi tecnica per un trader, fanno cosa medie mobili, mentre un altro operatore di mercato può pensare MACD se si parla di trading tecnico. Quando si fa trading il quadro generale, siete alla ricerca di aspetti tecnici per sostenere il vostro commercio. Se si desidera acquistare una coppia di valute, si don39t vuoi che sia ipercomprato tecnicamente. Il tuo grande commercio di immagine dovrebbe avere un po 'di analisi tecnica che supporta la vostra decisione. Aiuta con i tempi e consente di evitare entrare in in un brutto momento. Si può avere l'idea giusta nel complesso, ma con l'analisi tecnica a tuo favore possibile ridurre il rischio. Come tutte le forme di analisi, l'analisi tecnica è soggetta a errori di valutazione o pregiudizi, che possono buttare fuori decisioni di investimento appropriate. Grafici settimanali Una cosa che amo fare quando ho don39t sento come se avessi una conoscenza su ciò che sta accadendo con una coppia di valute per un giorno è fare un passo indietro e guardare tutto sulle classifiche settimanali. I grafici settimanali più grandi possono fare una mossa kneejerk sul grafico giornaliero sembrare banale e vi darà una sensazione migliore per quello che you39re analisi. Fare un passo indietro aiuta a ridurre secondo indovinare. Con questi elementi in mente, è possibile prendere decisioni di trading forti che sostengono posizioni che you39re possesso. Non si dovrebbe mai essere fare compravendite solo per fare loro. Si dovrebbe essere in grado di spiegare a un terzo se si doveva. Se si segue questa regola, che vi aiuterà a evitare di fare un bored34 commercio 34I39m. di trading reale, specialmente grande commercio di immagine, può essere noioso e lento. Molti commercianti sono portati e ha detto al commercio veloce e leveraged, ed è per questo ci sono così tanti commercianti di forex falliti. Grande foto di trading è di prendere tutto in considerazione e prendere una decisione informata. A mio parere, it39s uno dei migliori metodi di negoziazione. Un ramo di fondi hedge, noto come i fondi Global Macro prende questo approccio. It39s anche uno dei metodi più difficili per i commercianti da seguire perché manca di entusiasmo e profitto veloce. Grande foto di trading è più di successo a lungo termine e rimanere nel gioco. Avete un metodo di trading forex che si preferisce scrivermi a forextrading64aboutguide e mi racconti it. Zamolxis Forex robot sono robot forex il Santo Graal. Dovremmo usare i robot forex o dovremmo scambiamo manualmente Quali strategie sono i migliori Come determiniamo che forex robot è il migliore e quali sono i modi migliori per usarlo A quali condizioni funzionano Perché robot più commerciali non sono backtests inutile I8217m cercano per rispondere a queste domande, ma tenere a mente che non I8217m interessati ad alti guadagni a breve termine. I8217m puntando consistenti profitti a lungo termine, tra 3-10 ogni mese. rapido profitto comporta un rischio molto alto, questa è una delle regole d'oro del forex. 30-40 all'anno è impressionante considerando il fatto che la doesn8217t interessi bancari supera 2-5 l'anno di più. Per farla breve: il mio robot, Zamolxis ha realizzato un profitto 128 nel corso di un anno e 6 mesi periodo. Il che significa, 3.000 pips, una crescita conto di 4,7 al mese. Questo è vicino al nostro obiettivo. Avremmo potuto impostare un obiettivo diverso (profitti più elevati), ma alti profitti venire con rischi elevati e non possiamo accettare che come volevamo ottenere profitti a lungo termine. Qui, a longtermforex trattiamo forex come un business. E prima di iniziare un business, qualsiasi attività commerciale, abbiamo bisogno di sapere esattamente quando tornerà il nostro investimento principale. Secondo Investopedia. Il rendimento è il ritorno di reddito di un investimento, come ad esempio gli interessi o dividendi ricevuti da possesso di un determinato titolo. Il rendimento è generalmente espresso come tasso annuo effettivo globale sulla base del costo degli investimenti, il valore corrente di mercato o di valore nominale. Ad esempio, supponiamo di comprare una bella casa 3,00,000 e in affitto. Alla fine dell'anno, si ottiene un bel 21.000 entrate, che ci dà una resa di circa il 7 per anno. Dopo 14 anni di locazione, abbiamo finalmente recuperato il nostro investimento principale. D'altro lato, forex è più redditizia (se trattato come un business) perché la resa è molto più alta. Zamolxis ha una resa media di 35 8211 60 all'anno. che viene fornito con un rischio di 20. Se si vuole ridurre il rischio a 2, il profitto è ridotto anche a 6. Questo è paragonabile alla situazione che abbiamo descritto sopra. Per quelli di voi che non hanno i soldi o il tempo di comprare una casa e affittare, proponiamo Zamolxis. Ma prima di immergersi nei dettagli, let8217s vedere come funziona. Che cosa è esattamente un classificatore bayesiano fa e come può questo essere applicata al commercio di forex ho scritto un articolo molto complete su filtri bayesiani, tutti possono capirlo, controlliamo prego fuori qui. In machine learning, classificatori di Bayes sono una famiglia di semplici classificatori probabilistici basati su come applicare il teorema di Bayes con forti presupposti di indipendenza tra le caratteristiche. Ad esempio, un commercio vincente è fortemente correlato con certi fattori come la volatilità, punti di articolazione, la differenza tra la precedente alta e bassa e così via. Il mio approccio iniziale era quello di raccogliere il maggior numero ingressi che posso venire per tutti i robot forex sono riuscito a trovare sul mercato (compresi quelli che ho io stesso create, si prega di consultare la sezione 8220My robot forex portfolio8221). Il presupposto generale era che, non importa quale sia la strategia utilizza il robot, (trend, pullback, scalper, controtendenza), un trade vincente può essere statisticamente identificato. Ad esempio, il commercio intorno supporto e resistenza punti ha una maggiore probabilità di successo rispetto al semplice scambio cieco. Se si aggiunge un filtro in più, come la volatilità, gli aumenti di probabilità di successo. Ma il problema principale è che il mercato è dinamico, le condizioni commerciali sempre in movimento. Oggi è un buon giorno per scalping, domani potrebbe essere un giorno di cibo per i seguaci di tendenza, la prossima settimana potrebbe essere una grande settimana per la negoziazione griglia. Sappiamo già che ottimizzando il robot non è la risposta, perché siamo sempre un passo dietro il mercato. Tu dirla semplicemente, un filtro bayesiano calcola la probabilità di successo in base a diversi fattori come supporto e resistenza punti e se la probabilità è abbastanza buono, un commercio viene aperta. Il mio robot forex, chiamato Zamolxis è una miscela di filtri bayesiani e perceptrons (a volte classificatori di reti neurali funzionano meglio in determinate circostanze e questo robot utilizza entrambi). Ho trascorso un intero anno cercando di raccogliere quanti più dati possibile al fine di alimentare le reti neurali e filtri bayesiani. Poi, li ho lasciati conoscere e classificare le condizioni di mercato tutto da soli, senza l'ottimizzazione è stata eseguita. E 'sopravvissuto allo stato brado, senza alcuna ottimizzazione e tweaking. Lo scopo era semplicemente la sopravvivenza e l'apprendimento, senza alcun tipo di filtraggio commercio di sorta, non il profitto. Ora, il test è finito e it8217s tempo per vedere i risultati. Questa volta, il robot è completamente addestrati e pronti a fare soldi. È possibile vedere i risultati qui (forexgermany. de conto dal vivo). La mia demo di prova in avanti qui. Come funziona Zamolxis In un primo momento, è stato un mistero per me il motivo per cui tutti i robot forex non riescono a dispetto di tali grandi estensivi. La risposta è semplice: i cambiamenti del mercato e doesn8217t seguire sempre le condizioni del passato. Si devono affrontare molti mesi e anni di prelievo prima di vedere la luce alla fine del tunnel di nuovo. Qual è la mia soluzione a questo problema L'approccio è diverso. Prima di tutto, ho don8217t a cuore il prelievo più. Il lotto viene aumentata dopo 3 o più perdite e il robot recupera in fretta, l'unica cosa che mi interessa è quello di mantenere una striscia perdente più bassa, nel mio caso, non più di 7 sconfitte di fila. Questo non è martingala, it8217s posizione di dimensionamento. La funzione di recupero non ha nulla a che fare con martingala. Martingale comporta l'apertura di più posizioni, mentre il raddoppio della dimensione del lotto e tenerli aperti fino a quando il tutto sono chiusi per un profitto o l'account viene soffiato. Questo è il modo più veloce per perdere il conto. La mia funzione di recupero doesn8217t coinvolgere martingala, ma la posizione di dimensionamento, che è una cosa molto diversa. Zamolxis si apre una posizione alla volta. Nessun sistema è molto redditizio sul lungo periodo a meno che non sta usando una sorta di funzione di recupero o posizione dimensionamento Zamolxis vince 51 dei commerci in considerazione del fatto che prendere profitto è sempre superiore a quello stop loss. E 'redditizia anche senza alcuna funzione di recupero, ma il profitto è basso. Inoltre, nessuno ha il tempo di attesa per anni di prelievo, sappiamo già che dalle nostre avventure passate con robot forex. That8217s perché ho creato una funzione di recupero realistico. Ho backtested il robot 2009-2016, salvato tutte le impostazioni di vincita, poi backtested contro i dati invisibili, dal 2003 al 2009. Se la striscia perdente e prelievo cambiamento doesn8217t di quanto ho ritenuto che l'impostazione di essere un valido e scartato il resto. Se la serie di sconfitte diventa superiore a 6, la strategia viene invalidato dai cambiamenti del mercato e il robot deve essere riqualificato. Si prega di notare che questo non è il Santo Graal, non vi è nulla di simile, it8217s solo uno strumento di trading. Alla fine di ogni bar, le condizioni di mercato sono analizzati e classificati con un filtro bayesiano e una rete neurale. Se il feedback è simile, il robot si apre un mestiere. Prendere profitto è di solito superiore a fermare la perdita, rendendo il robot più affidabile e degno di fiducia. Funziona su più valute, le valute supportate sono: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30). Ha una funzione di recupero solido, il sacco viene aumentata dopo 3 o più perdite consecutive. Si prevede una ripresa molto veloce. A volte non è in commercia ogni segnale, a volte doesn8217t. Dopo una più attenta analisi sono giunto alla conclusione che, a volte, in certe condizioni si aprono ad ogni segnale è una brutta cosa da fare. Perché Supponiamo che parlavano di un robot forex che si apre un commercio ogni volta che la candela corrente chiude abovebellow una media mobile. Quando si verifica una tendenza violenta molti mestieri vengono aperti e se si verifica un capovolgimento più violento poi erano fuori. Il saggio di analizzare le condizioni di mercato prima di iniziare ad aprire più commercio nella stessa direzione per la stessa strategia. È un commerciante molto (e dico molto) frequenti, si won8217t annoia guardarlo. validazione del modello Se il mercato subisce grandi cambiamenti, il modello non è più valido e il robot deve essere riqualificato in modo da imparare i nuovi modelli di mercato. Come ho detto prima, è stato un mistero per me il motivo per cui 99 di robot forex non riescono a dispetto di tali grandi estensivi. Una possibile risposta a questa domanda è un eccesso di optimizationcurve montaggio. Il robot forex è ottimizzato 2000-2016 ed è selezionato solo il più bello curva di equità. Questo è terribilmente sbagliato, perché quella bella curva di equità cercando è solo un incidente che doesn8217t ripetere così spesso in trading reale Pertanto, di conseguenza, il robot non riesce pochi mesi dopo il lancio. Una seconda risposta possibile è che il mercato cambia in una certa misura e la strategia non funziona più fino a quando il mercato cambia a nostro favore di nuovo. Il mio approccio è diverso: Stop loss è più piccolo di Take Profit e non più di 6-7 perdendo mestieri in fila sono ammessi. La funzione di recupero fa in modo che siamo in profitto per tutto il tempo. Mi sono allenato il robot 2009-2016 e poi provato con i dati invisibili, dal 2003 al 2009. Se il numero di sconfitte consecutive in un cambiamento di fila doesn8217t, allora il modello è abbastanza solido. Se si supera il numero di perdite consentiti, quindi il mercato è cambiato e il robot deve essere riqualificato. Come funzione di recupero funziona Il modo questo robot è progettato è molto importante. Ho bisogno di sapere se i estensivi sono validi o no, questo è il problema principale di tutti i robot forex. Ottimizzare il modo sbagliato (99 di venditori robot forex stanno facendo, intenzionalmente o no) Il robot è ottimizzato per l'intero periodo di prova, per esempio tra il 2000 e il 2016. Si seleziona solo i migliori mestieri, la curva di equità sembra bello, tutto è bene, poi dopo pochi mesi, si morde la polvere. In un primo momento, come ho detto prima che era un mistero per me il motivo. Poi mi sono reso conto che il mercato non si comporta secondo i nostri backtests, le condizioni cambiano e quindi il modello è rotto. La seconda cosa importante è che backtesting in questo modo non vi è alcuna procedura di controllo Come possiamo dire se il backtest è valido o meno abbiamo can8217t Ottimizzare il modo giusto Il robot è ottimizzato utilizzando i dati tra il 2003 e il 2009. Poi, il robot viene testato contro invisibile i dati, tra il 2009 e il 2016. Se la lunghezza prelievo, la profondità prelievo e il numero di sconfitte consecutive rimane lo stesso, allora la strategia è valida. Questa è la nostra ipotesi principale. Cosa c'è di nuovo nella versione attuale V30 fermata 1. Trailing. Noi non vogliamo perdere i profitti del tutto se il mercato gira contro di noi, soprattutto quando la dimensione del lotto scambiato è più grande, quindi il robot non ha la capacità di decidere quando alla fermata trailling deve essere attivata. Se il mercato va a nostro favore, siamo in grado di seguire e vincere alla grande algoritmo incremento 2. lotto è stato modificato. Supponiamo che il lotto di partenza è 0,1, allora l'incremento lot va come segue: Se l'7a commercio è perso, allora il lotto successivo uguale lotto iniziale di 0,1 e il ciclo continua. Se si perde un ciclo di 7 commerci (che non è mai successo durante 10 anni di backtests), si perde 20 del tuo account, che sarà recuperato in non più di 3-4 mesi. Impressionante, vero Tuttavia, grazie alla funzione di trailing stop abbiamo aggiunto, se la dimensione del lotto di un commercio è di 0,1 (la dimensione iniziale molto) e l'utile che il commercio è superiore al tp iniziale, l'incremento molto dimensioni pretende molto, anche se il prossimi 3 mestieri sono persi. Perché, perché siamo ancora in profitto globale e possiamo permetterci di prendere una perdita di più (o più) con il lotto 0.1 (primo lotto). Ora siamo in grado di vincere alla grande, se il mercato va la nostra strada e siamo in grado di assumere molte perdite future senza la necessità di incrementare la dimensione del lotto. Per dirla semplice, la dimensione del lotto aumenta raramente e questo è un enorme passo avanti, perché il rischio è molto ridotto 3. commerciante di valuta Multi senza controller aggiuntivo. Se per Trades dalle compravendite abbiamo un utile di Pip Pip, la dimensione pretende molto ottenere incrementato. Per esempio, se trades20 e pips200, significa che per gli ultimi 20 mestieri (tutte le valute) che hanno un profitto totale di 200 pips. Siamo soddisfatti e noi non vedere il punto di aumentare la dimensione del lotto successivo, anche se l'ultima commercio si è concluso con una perdita. 4. Protezione contro la caccia di stop loss. Per quanto ci piace per nascondere la sl e tp livelli da intermediari, è molto pericoloso per farlo perché il mercato può girare con violenza contro di noi pulire l'account. sl e tp rimane al suo posto, ma non vi è una funzione nascosta supplementare che fa esattamente questo: se il broker doesnt chiudere il commercio a scopo di lucro, anche se tp è a posto, la funzione attiva e chiude il commercio. 5. È ora possibile chiudere i mestieri manualmente per la perdita o il profitto. Si potrebbe hai fatto nella versione precedente anche, ma ora tutti i bug sono stati corretti. 6. L'algoritmo di base è stato reoptimized. Le reti neurali e filtri bayesiani è stata migliorata, lo scopo principale è quello di ridurre il rischio di rovina. 7. Nuova funzione impostazione tp e sl. Nella versione precedente, i livelli sl e tp non sono impostati quando si apre un commercio, il commercio viene modificato subito dopo l'apertura con i livelli sl e tp desiderati. Ora è possibile attivare la funzione che consente di impostare tp e sl quando si apre un mestiere. Una funzione piuttosto inutile si può dire, ma alcuni clienti riferito che questo è l'unico modo in cui funziona Zamolxis sul loro broker, impostando tp e sl quando si apre un mestiere, non dopo. 8. Si prega di benvenuto al nostro nuovo paio: EURJPY Se mi chiedete, penso che sono riuscito a ottenere il meglio del trading forex robot. Questa pagina servirà come fonte di ispirazione per molti fornitori forex robot, ma it8217s ok. Quindi, è più redditizio rispetto alla precedente versione v20 risposta breve è no, il profitto complessivo è quasi la stessa, ma la sicurezza è molto migliorata, il rischio è stato notevolmente ridotto. Si prega di dare un'occhiata a questa immagine, it8217s un confronto tra la versione precedente e quella attuale: Let8217s prendere USDJPY ad esempio: versione 2.0 produce un profitto di 145.18, a soli 1.532 pips. La versione 3.0 produce un profitto di 102.15 e 3410 Pip che significa che il version8217s 2.0 maggiore redditività proviene da un gran numero di aumento dei lotti che porta ad un rischio molto più grande, vedere la differenza Let8217s vedere come commercia in natura, come i profitti sono protetti nella versione 3.0 Grazie alla nostra funzione di trailing stop abbiamo aggiunto, a volte. quando le condizioni di mercato sono adeguate, si rischia solo di 8 pip al fine di ottenere 82 Ora, dare un'occhiata a entrambi i test in avanti. La nuova versione ha prodotto 1600 pip entro 2 mesi, mentre quello precedente ha prodotto 3000 pip entro 18 mesi La redditività è ora focalizzata su singoli mestieri invece di appena crescenti lotti. Si tratta di un enorme passo avanti. la redditività complessiva, se tutte le coppie sono negoziate in portafoglio, è la stessa Tutti gli anni sono redditizie. Portfolio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY) Quando ho progettato questo sistema ho avuto i seguenti in mente: 8211 I don8217t hanno la pazienza di subire molti anni di prelievo (Ok, I8217m finalmente ammetterlo, I8217m non un uomo paziente anche se I8217m facendo tutto il mio meglio per diventare uno). Ma lasciando da parte la mia mancanza di pazienza, what8217s il punto di aspettare 2-3 anni senza nemmeno essere certi di ulteriore recupero Quindi, I8217m non disposti ad aspettare per il recupero più di 3 mesi, il più L'analisi del portafoglio mostra un periodo massimo di prelievo del 70 giorni, ma in trading reale vita I8217m sicuro che sarà esteso a 3-4 mesi. Ok, quindi non più di 4 mesi senza scopo di lucro. Si prega di dare un'occhiata al mio ex portafoglio, ad esempio leggere questo post. il problema principale è la lunghezza prelievo. Senza una bella funzione di recupero, si sono condannati ad aspettare un ipotetico recupero per anni. 8211 profondità drawdown dovrebbe essere non più di 25 del mio conto, il più I8217m disposti a correre un tale rischio se il recupero è veloce. Analisi del portafoglio mostra un prelievo massimo di 15, ma come ho detto prima, le condizioni degli scambi reali sono diversi e in attesa di un I8217m 25 prelievo. 8211 Devo sapere esattamente quando la strategia non è più valido e quando il robot deve essere riqualificato. È il profitto garantito No, certo che no, aren8217t stanco di essere truffati Nessuno può garantire il profitto, nessuno può prevedere il futuro e di mercato cambia. Tutto quello che possiamo fare è prova il nostro meglio secondo le nostre attuali conoscenze di matematica, la programmazione e le statistiche. Zamolxis sistema TRADIND